بهینه سازی سبدسرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک
Authors
Abstract:
تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از شاخص های صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم حاکی از آن است که الگوریتم ترکیبی درتمامی حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک به تنهایی بدست می آورد.
similar resources
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام ...
full textبهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (var) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (var) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام ...
full textبرآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، هر روز ریسکهای مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر میگذارد (راعی و سعیدی، 1383،58) . روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بینالمللی شدن اقتصاد، نوآوریهای مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراوردههای مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاههای اقتصادی را پررنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک...
full textمقایسه الگوریتم های فراابتکاری در ارائه مدل بهینه سبد سهام چند دورهای بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک
هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بهینه سبد سهام چند دورهای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینههای معاملاتی است. سبد سهام چند دورهای به سرمایهگذار این امکان را میدهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونهای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 ...
full textمقایسه پارامتریک مرزهای کارایی مدل های مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران
Nowadays risk management is as vital as gaining the maximum return. Therefore, researches in risk management area and its different models are very useful for the investors. Using a local (fmincon function) and a global optimization (simulated annealing) algorithms based on three risk management models namely Markowitz, Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), this research see...
full textتعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعی...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 18
pages 168- 186
publication date 2014-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023